ما یک اندازه گیری ریسک سیستمیک جدید را بر اساس نمره Z ارائه می دهیم ، که سهم ترک یک از (LOO) ریسک سیستمیک را تعریف می کند. معیار نمره LOO ، سهم ریسک سیستمی بانکهای انفرادی را با تفاوت بین ریسک پذیری مشترک یک سیستم بانکی و ریسک پذیری همان سیستم هنگام محرومیت از بانک ، کم می کند. معیار نمره سنجی LOO مبتنی بر حسابداری می تواند به عنوان یک مکمل برای اقدامات ریسک سیستمیک مبتنی بر بازار استفاده شود ، و همچنین می تواند سهم ریسک سیستمیک را برای بانک های ثبت نشده ارزیابی کند. نتایج تجربی نشان می دهد که معیار نمره Z LOO می تواند چهار بانک بزرگ نیوزلند را از نظر سیستم مهم معرفی کند.