محمد حسین امین ابراهیم آبادی

ما با استفاده از یک مدل DCC-GJR-GARCH ، رابطه پویا بین بازار جهانی نفت و بازار کالاهای چین را در سطح صنعت بررسی می کنیم. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد سرمایه بازده قوی و پیوندهای طولانی مدت متغیر در عدم ثبات بین بازار جهانی نفت و بخش کالاهای چین. شواهدی پیدا می کنیم که پرتفوی متنوع می تواند به ما در کاهش خطرات به طور مؤثر کمک کند ، و عملکرد استراتژی های متنوع سازی نمونه کارها در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. نتایج تجربی ما تأکید می کند که مزایای بخش کالاهای نفتی می تواند به سرمایه گذاران در ساخت اوراق بهادار بهینه کمک کند.