نوسانات و پویایی نوسانات مدل قیمت معاملات آتی انرژی متقابل تصادفی

پویایی قیمت بازار آتی انرژی عامل مهمی است که بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد. این مقاله به معرفی یک مدل قیمت قیمت معاملات آتی انرژی متقابل تصادفی جدید برای شبیه سازی مکانیسم پویایی قیمت بازار معاملات آتی انرژی می پردازد ، جایی که سیستم اپیدمی متقابل تصادفی دو بعدی و فرآیند پرش تصادفی برای توصیف رایج ترین و کوچکترین تغییرات قیمت از مکانیسم تعامل و تغییرات شدید و شدید در برخی از محیط های خارجی به ترتیب. سپس از دو آمار – بازده روزانه لگاریتمی و شدت متوسط ​​نوسانات (VDAI) برای بررسی نوسانات قیمت و پویایی نوسانات مدل ارائه شده استفاده می شود. به منظور اعتبارسنجی عقلانیت مدل قیمت آتی انرژی ، سری های برگشتی و سری VDAI از داده های شبیه سازی با استفاده از برخی روشهای آماری و روشهای پیچیدگی بررسی شده است ، که با نمونههای مربوط به سه آتیه مهم نفت خام مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل ارائه شده می تواند نوسانات قیمت و پویایی نوسانات بازار معاملات آتی نفت خام واقعی را از نظر برخی خصوصیات آماری و رفتارهای پیچیده بازتولید کند.