محمد حسین امین ابراهیم آبادی

در سالهای اخیر ، مکانیسم های حراج در زمینه استقرار انرژی تجدیدپذیر از اهمیت بالایی برخوردار شده اند. تعداد فزاینده ای از کشورها حراج هایی را برای تخصیص مجوزها و پشتیبانی مالی از پروژه های انرژی تجدیدپذیر اتخاذ کرده اند و از این طریق رقابت بین توسعه دهندگان پروژه افزایش می یابد. در نتیجه ، حاشیه سود به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در حالی که حساسیت به خطرات و عدم اطمینان افزایش یافته است. تعیین مقدار مناسب قیمت پیشنهادی یک چالش اساسی است. ما یک روش مدل سازی برای تعیین پیشنهادات حراج رقابتی و مناسب ریسک ارائه می دهیم. سهم این مقاله یک روش بهبود یافته برای تعیین کمیت هزینه های حاشیه ای ، که حداقل قیمت فروش برای هر واحد برق است که از طریق آن معیارهای سرمایه گذاری کلیه سهامداران پروژه برآورده می شود. در مدل مالی ما ، کفایت ریسک از طریق معیارهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران سهام با استفاده از ارزش فعلی تنظیم شده ، و آنهایی که از سرمایه گذاران بدهی با استفاده از نسبت پوشش خدمات بدهی ، از طریق شبیه سازی های مونت کارلو تعیین می شود. هزینه حاشیه ای حاصل ، به عنوان نقطه شروع برای بهینه سازی استراتژیک مناقصه ، صرف نظر از قانون قیمت گذاری در طرح حراج در نظر گرفته شده ، خدمت می کند. برای نشان دادن یکپارچگی مدل ریاضی ما با بهینه سازی مناقصه استراتژیک ، کاربرد آن را در یک مطالعه موردی بررسی می کنیم ، که نشان می دهد چگونه یک توسعه دهنده پروژه آلمانی باید برای تحقق یک پروژه مزرعه بادی برون مرزی پیشنهاد کند. ما نشان می دهیم که مدل ما تعیین کننده قیمت پیشنهادی هم رقابتی و هم از نظر ریسک است.