طنین تصادفی ریسک کاهش قیمت در بازار انرژی ☆

ما ویژگیهای رفتار پویا طنین انداز تصادفی سری سری زمانی افت قیمت هدایت شده توسط اطلاعات دوره ای داخلی و خارجی را بررسی می کنیم و در مورد تأثیر رزونانس اطلاعات بر ریسک کاهش قیمت ، براساس افت قیمت ، مدل دوره ای هستون و تقویت توان سیگنال بحث می کنیم. یک مدل نظری از سری زمانی افت قیمت دوره ای برای توصیف سری زمانی افت قیمت انرژی با مدل دوره ای هستون ارائه شده است. سپس از تقویت توان سیگنال (SPA) برای اندازه گیری پدیده تشدید تصادفی در محیط اطلاعاتی دوره ای داخلی و خارجی سیستم پویایی انرژی پیچیده استفاده می شود. همراه با داده های واقعی از قیمت نقطه WTI از NYMEX ، برای تخمین پارامترهای مدل از کمترین روش توزیع سری زمانی نزولی استفاده می شود. توابع تراکم احتمال تقسیم بین مدل نظری و داده های واقعی با هم مقایسه می شوند و توافق خوبی می توان بین داده های شبیه سازی شده از مدل پیشنهادی و داده های واقعی یافت. پس از شبیه سازی تصادفی تقویت توان سیگنال به ترتیب به ترتیب از اطلاعات دوره ای داخلی و خارجی ، نتایج نشان می دهد: (i) در عملکرد SPA در مقابل پارامترهای نوسانات قیمت (قدرت همبستگی نویز یا قدرت اطلاعات دوره ای) ، پدیده تشدید معکوس مشاهده می شود ، یعنی بهترین پارامتر نوسانات قیمت سیستم ، استحکام همبستگی نویز و قدرت اطلاعات مربوط به کمترین خطر نزولی قیمت وجود دارد. (ب) در SPA در مقابل دامنه نوسانات نوسانات ، همبستگی ناشی از چندین پدیده تشدید تصادفی معکوس مشاهده می شود. (III) افزایش نرخ رشد SPA را تقویت می کند و ریسک نزولی قیمت بازار انرژی را تضعیف می کند.