این مطالعه به بررسی اختلافات ساختاری در ارتباط بین ۹ بورس سهام آسیا و بازار سهام ایالات متحده می پردازد. در این مطالعه از مدل EGARCH-DCC برای به دست آوردن همبستگی روزانه بین بورس سهام آسیا و آمریکا استفاده شده و از روش Carrion-i-Silvestre (2005) برای تشخیص شکستهای ساختاری استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که چندین رابطه در همبستگی وجود دارد و نشان می دهد که هر دو حباب Dot-com 2001 و بحران مالی ۲۰۰۸ تأثیراتی در ارتباط بین بازارهای آسیا و آمریکا دارند. این نتایج ، بینشهای اساسی را برای استراتژی پرتفوی سرمایه گذاران بین المللی به ارمغان می آورد.
- 09198325824-02136737695-09136729270
- amin.hosein@gmail.com
- https://eitaa.com/parsestudents
خدمات پایان نامه وپروژه دانشجویی،طرح توجیهی و نشر کتاب
انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، تبدیل رایگان جزوات اساتید به کتاب و پایان نامه به کتاب، مشاوره طرح توجیهی به کارآفرینان و نشر تخصصی کتاب های هوش مصنوعی