محمد حسین امین ابراهیم آبادی

فرآیند محرومیت محدوده محدود تصادفی ، یکی از سیستمهای فیزیک آماری ، برای ساختن یک مدل قیمت جدید مالی مبتنی بر عامل برای مطالعه مکانیسم پویایی بازار معرفی شده است. یک سری زمان شدت نوسانات نوسانات جدید (VAI) ، با توصیف شدت تجمع نوسانات سری نوسانات ، برای بررسی بیشتر رفتارهای نوسانات غیرخطی در بازارهای انرژی تولید شده است. برای مطالعه سری پیشنهادی VAI و مدل قیمت پیشنهادی ، داده های آتی انرژی بورس کالا در نیویورک انتخاب و تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل ، تجزیه و تحلیل همبستگی خودکار با مقیاس چند متغیره ، و تجزیه و تحلیل نوسانات محصور چند منظوره برای تجزیه و تحلیل همبستگی ، ناپایداری خوشه بندی ، و طبیعت چند عاملی از سری زمانی VAI استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل ارائه شده دارای رفتارهای موازی با بازارهای معتبر است و نشانگر منطقی بودن و در دسترس بودن آن است. مفهوم جدید سری VAI از ارزش بالایی برخوردار است و می تواند مطالعه رفتارهای ناپایداری در بازارهای انرژی را تا حدی غنی سازد.