محمد حسین امین ابراهیم آبادی

در این مقاله با وارد کردن عدم اطمینان نایتین ، مسئله سرمایه گذاری غیر قابل برگشت سرمایه گذاری کلاسیک برای بررسی تأثیر ابهام در تصمیمات مربوط به شدت و زمان بندی شده بطور درون زا در یک شرکت گسترش یافته است. در مقایسه با مطالعات قبلی ، ما روشن می کنیم که معرفی عدم اطمینان نایتین ، یک معامله جدید بین اثر گزینه و اثر ابهام ایجاد می کند. بطور مشخص ، می دانیم که ابهام منجر به الگوی U با شدت بهینه و همچنین آستانه سرمایه گذاری در برابر نوسانات پروژه می شود. با الهام از الگوی غیر یکنواختی ، افزایش ریسک در واقع می تواند زمان ورزش مورد انتظار را کاهش دهد و از این طریق سرمایه گذاری را در موقعیت های خاص تسریع کند. با این حال ، افزایش ابهام از طریق تغییر در میزان عدم اطمینان نگگی به طور ابهام شدت را تنگ می کند و سرمایه گذاری را تسریع می کند. سرانجام ، استحکام پارامترسازی در این مقاله نیز مورد بررسی قرار گرفته است.