این مقاله به بررسی اثرات مقررات مربوط به افشای اطلاعات در بورس سهام ویتنام می پردازد. با استفاده از روش مطالعه رویداد ، به دنبال اطلاعیه هایی درباره تنظیم افشای اطلاعات در ویتنام ، واکنش های بخش را از نظر خطر و بازگشت بررسی می کنیم. برای اعتبارسنجی نتایج ، ما همچنین چندین تست استحکام مانند حذف اطلاعات خاص شرکت و استفاده از طیف گسترده ای از مدل های ARCH مانند GARCH (1،۱) انجام داده ایم. شواهدی پیدا می کنیم که نشان می دهد وقتی بازار قطعه ای از افشای اطلاعات را پیش بینی می کند ، بیشتر بخش ها واکنش های منفی را دو و پنج روز قبل از اعلام اول تجربه می کنند. واکنش های مثبت در تاریخ رویداد و همچنین دو و پنج روز پس از آن مشاهده می شود. علاوه بر این ، ما تفاوت بین بورس سهام هوشی مین (HOSE) و بورس سهام هانوی (HNX) از نظر واکنش بازار را نشان می دهیم. نتایج همچنین نشان می دهد که بخش ها تغییراتی در ریسک سیستماتیک کوتاه مدت دارند. سهم ما در زمینه ادبیات سه برابر است. ابتدا ، ما روی مجموعه کاملی و جدیدتر از تنظیمات افشای اطلاعات بورس ویتنام تمرکز می کنیم. دوم ، مطالعه ما اثرات یک سری رویدادها را در یک مقررات واحد در سطح بخش و شرکت در یک بازار نوظهور بررسی کرده است. سوم ، علاوه بر تجزیه و تحلیل های بخشی ، ما واکنش بازار سهام ویتنام را در سطح بنگاه تجزیه و تحلیل می کنیم.