برای کشف تأثیر احتمالی عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) بر قیمت نفت خام ، این مقاله ابتدا از مدل DCC-GARCH برای اندازه گیری همبستگی شرطی پویا بین EPU ایالات متحده و وست تگزاس واسطه (WTI) بازده نفت خام بر اساس داده های تاریخی از فوریه ۱۹۸۵ تا مه ۲۰۱۹ ، و سپس از روش اتصال به شبکه برای تحلیل بیشتر تأثیر شاخص های مختلف EPU ایالات متحده بر بازده WTI در طول زمان و فرکانس استفاده می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که ، ابتدا تقریباً تمام شاخصهای EPU ایالات متحده و بازده WTI در طول دوره نمونه با همبستگی منفی دارند. دوم ، در باندهای فرکانس ۱-۶ ماه و ۶-۱۲ ماه ، تقریباً تمام شاخصهای EPU ممکن است به میزان قابل توجهی بازده WTI را تحت تأثیر قرار دهند ، در حالی که در باند فرکانس ۱۲ تا ۲۴ ماه ، فقط عدم قطعیت سیاست پولی ، عدم قطعیت سیاست تنظیم و امنیت ملی عدم اطمینان سیاست ممکن است به طور قابل توجهی بر بازده WTI تأثیر بگذارد. سرانجام ، هنگامی که وقایع مهم بین المللی مانند بحران مالی جهانی رخ می دهد ، تأثیر شاخص های EPU ایالات متحده بر بازده WTI به ویژه قوی تر به نظر می رسد.