محمد حسین امین ابراهیم آبادی

این مطالعه بازار سهام چین را به عنوان شبکه های توجه مشترک مبتنی بر جستجوهای مرتبط سرمایه گذاران سهام در یک پورتال وب نشان می دهد. ما پیش بینی ساختار شبکه را در بازده سهام مقطعی بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که ساختار شبکه در پیش بینی بازده سهام هنگام رفتار سهام متفاوت رفتار می کند. به طور خاص ، افزایش در مرکزیت شبکه و بسته شدن شبکه در بین “همسالان برنده تاریخی” از یک مرکز کانونی با بازده غیر طبیعی بالاتر همراه است ، در حالی که چنین افزایش در بین “همسالان بازنده تاریخی” بازده غیر طبیعی کمتری را پیش بینی می کند.