اندازه گیری ریسک تجاری آواره شده در بانک های اسلامی

هدف از این تحقیق تعیین کمیت ریسک تجاری جابجا شده (DCR) بر اساس تکنیک های مالی کمی است. ما برای ارزیابی DCR-VaR و ضریب آلفای αCAR در نسبت کفایت سرمایه بانکهای اسلامی ، یک مدل داخلی ایجاد کرده ایم. ما ابتدا سناریوهای قرار گرفتن در معرض بانکهای اسلامی نسبت به DCR را که به بازده واقعی حسابهای سرمایه گذاری بدون محدودیت سود (PSIAU) ، بازده معیار و همچنین میزان ذخیره موجودی تساوی سود موجود (PER) و ذخیره ریسک سرمایه گذاری بستگی دارد ، شناسایی می کنیم. IRR) دوم ، ما DCR-VaR و ضریب آلفای αCAR-VaR را برای یک دوره برگزاری معین و برای سطح اطمینان داده شده کم می کنیم. ما مدل DCR-VaR را در بانکهای منتخب اسلامی از بحرین نشان می دهیم. مدل ما به ارزیابی بهتر سهام مورد نیاز برای پوشش DCR و نسبت کافی سرمایه در بانکهای اسلامی کمک می کند. این مدل همچنین دارای تنظیمات سیاست برای تنظیم کننده ها و IFSB است تا راهنمایی های بهتری را در مورد شیوه های خوب در مدیریت این خطر ایجاد کند.