اندازه گیری انعطاف پذیری بازار سهام با تبدیل فوریه گسسته برای داده های فرکانس بالا

در این مقاله ، ما به عنوان یکی از ابعاد نقدینگی بازار سهام ، مقاومت بازار را بررسی می کنیم. یک روش جدید برای اندازه گیری تاب آوری سهام بر اساس Discrete Fourier Transform (DFT) برای داده های داخل فرکانس بالا معرفی شده است. ضرر شناخته شده DFT نشت سیگنال است. بنابراین ، از فرمول اصلاح شده برای پروکسی تاب آوری که باعث کاهش تاثیر نشت سیگنال با فیلتر می شود استفاده می شود. سه کارکرد جایگزین پنجره استفاده می شود: (۱) پنجره Hamming ، (۲) پنجره Kaiser و (۳) پنجره SR785 Flat-Top. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل آماری از نتایج ، از جمله اهمیت آن و برخی از خواص اضافی ارائه شده است. یافته های آزمایش های تجربی برای داده های واقعی از بورس اوراق بهادار ورشو نشان می دهد که نتایج به نظر می رسد نسبت به انتخاب فیلتر پنجره قوی است. بنابراین ، رویکرد DFT ممکن است یک پراکسی تاب آور فرح با یک پایگاه بصری در نظر گرفته شود.