استراتژی سرمایه گذاری بهینه و سرمایه گذاری مطلوب با جهش قیمت و ادعاهای مرتبط

در این مقاله مشکل انتخاب استراتژی سرمایه گذاری مجدد بهینه و مطمئن بهینه با جهش قیمت و ادعاهای مرتبط برای یک بیمه گر ابهام (AAI) در نظر گرفته شده است. ادعاهای همبسته به این معنی است که ادعاهای آینده با مطالبات تاریخی مرتبط است ، که با یک تعصب برون یابی اندازه گیری می شود. در مدل ما ، AAI بخشی از خطر را به دلیل مطالبات بیمه از طریق بیمه اتکایی منتقل می کند و مازاد را در یک بازار مالی متشکل از یک دارایی بدون ریسک و دارایی ریسک پذیر که قیمت آن توسط یک مدل پرش انتشار توضیح داده می شود ، سرمایه گذاری می کند. بر اساس معیار به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد انتظار ثروت پایانه ، ما با استفاده از رویکرد برنامه نویسی تصادفی تصادفی ، راه حل های بسته ای را برای استراتژی بهینه اتکایی – سرمایه گذاری قوی و عملکرد ارزش مربوطه بدست می آوریم. به منظور بررسی تأثیر ریسک سرمایه گذاری بر رفتار سرمایه گذاری بیمه گذار ، ما بیشتر استراتژی اتکایی سرمایه گذاری با اتکا به زمان سازگار را در چارچوب میانگین واریانس مورد مطالعه قرار می دهیم و همچنین راه حل صریح را به دست می آوریم. علاوه بر این ، ما رابطه بین استراتژی های سرمایه گذاری مجدد و سرمایه گذاری مطلوب از AAI را در سه مورد معمولی بررسی می کنیم. مجموعه ای از آزمایشات عددی برای نشان دادن چگونگی متفاوت بودن استراتژی سرمایه گذاری مجدد نسبت به سرمایه گذاری مطلوب با پارامترهای مدل انجام شده است ، و تجزیه و تحلیل نتیجه برخی پدیده های جالب را نشان می دهد و راهنمایی های مفیدی برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در واقعیت ارائه می دهد.