محمد حسین امین ابراهیم آبادی

با اجرای “سهام بورس شانگهای-هنگ کنگ” و “بورس اوراق بهادار شنژن-هنگ کنگ” ، بازارهای سرزمین اصلی سرزمین اصلی و هنگ کنگ نزدیکتر می شوند. بر اساس شاخصهای بازار A-H و H-تقاطع متقاطع A + H ، در این مطالعه از روشهای همبستگی متقابل چندتایی نامتقارن برای تحلیل همبستگی نامتقارن بین بازارهای A-سهم و H از دیدگاههای مختلف استفاده شده است. فراز و نشیب و جهت گیری های مختلف هدایت با ۷۹ سهام نمونه از ۱ ژانویه a = 2004 تا ۲۶ مه ۲۰۱۷٫ نتایج تجربی نشان می دهد که سهام A + H در روندهای مختلف از حافظه طولانی برخوردار است که در روند نزولی قیمت سهام قوی تر است. این نشان می دهد که صرفنظر از اینکه کدام بازار با سهام A + H نشانگر روند نزولی باشد ، رانندگی آینده در بازار محلی و بازار متقابل مربوطه نشان می دهد روند نزولی آسانتر از حرکت کردن روند رو به رشد است. بعلاوه ، یک اثر انتقال ریسک دو طرفه بین سهام A و H وجود دارد و بازار A-سهم دارای یک اثر انتقال قدرتمند در بازار H-share است.