آنتروپی نوسانات و پیچیدگی مدل نفوذ مالی با پرش تصادفی بر روی شبکه واشر فراکتال

در تلاش برای بررسی مکانیک پیچیدگی آماری در بورس اوراق بهادار ، یک پویایی مالی تعاملی تصادفی تصادفی تصادفی جدید توسط واشر Sierpinski واشر شبکه فراکتال با پرش تصادفی ارائه شده است. واشر Sierpinski یک نمونه مشهور از فراکتال ها است ، و شبکه واشر Sierpinski یک نمودار مانند فراکتال است که با آن مطابقت دارد. آنتروپی فازی و هماهنگ سازی پیچیدگی کامپوزیت چند طبقه برای بررسی پیچیدگی و رفتارهای همگام سازی سری زمانی امنیتی استفاده می شود. علاوه بر این ، از روشهای آماری مشابه برای تجزیه و تحلیل بازار سهام واقعی برای مقایسه استفاده می شود که عقلانیت و اثربخشی مدل مالی را تأیید می کند. نتایج حاکی از آن است که تصادفی بودن سری بازده از مدل با افزایش پارامتر افزایش می یابد ، که نشان دهنده دفعات وقایع غیر منتظره مؤثر بر بورس سهام در مدت زمان واحد است و نشان می دهد که سریال های زمانی با افزایش مقیاس زمان اساساً همزمان تر می شوند. . مطالعات تجربی نشان می دهد که این مدل قیمت تصادفی تا حدی معقول است.