هدف از این تحقیق تعیین کمیت ریسک تجاری جابجا شده (DCR) بر اساس تکنیک های مالی کمی است. ما برای ارزیابی DCR-VaR و ضریب آلفای αCAR در نسبت کفایت سرمایه بانکهای اسلامی ، یک مدل داخلی ایجاد کرده ایم. ما ابتدا سناریوهای قرار گرفتن در معرض بانکهای اسلامی نسبت به DCR را که به بازده واقعی حسابهای سرمایه گذاری بدون محدودیت سود (PSIAU) ، بازده معیار و همچنین میزان ذخیره موجودی تساوی سود موجود (PER) و ذخیره ریسک سرمایه گذاری بستگی دارد ، شناسایی می کنیم. IRR) دوم ، ما DCR-VaR و ضریب آلفای αCAR-VaR را برای یک دوره برگزاری معین و برای سطح اطمینان داده شده کم می کنیم. ما مدل DCR-VaR را در بانکهای منتخب اسلامی از بحرین نشان می دهیم. مدل ما به ارزیابی بهتر سهام مورد نیاز برای پوشش DCR و نسبت کافی سرمایه در بانکهای اسلامی کمک می کند. این مدل همچنین دارای تنظیمات سیاست برای تنظیم کننده ها و IFSB است تا راهنمایی های بهتری را در مورد شیوه های خوب در مدیریت این خطر ایجاد کند.