ریسک سیستمیک در شبکه های multiplex بنگاه بانکی

ما برای بررسی تأثیرات سیستمیک بانکها و بنگاهها ، یک شبکه چند بانک شرکت را ایجاد می کنیم ، که شامل لایه استقراض کوتاه مدت و لایه استقراض بلند مدت است. با توجه به داده های چین ، متوجه می شویم که توزیع های DebtRank در لایه کوتاه مدت و شبکه multiplex بسیار مشابه هستند. DebtRank در لایه کوتاه مدت از لایه بلند مدت در کل بزرگتر است. بانک هایی که دارایی های بزرگ دارند تمایل به داشتن بدهی بالاتر دارند ، اما برخی از بانک های متوسط ​​با بدهی بالا وجود دارند. شرکتهایی که دارایی های کوچک دارند تمایل به داشتن بدهی بالاتر دارند. بنگاهها مهمترین عامل ایجاد ریسک سیستمی هستند.