بهترین استراتژی های مدیریت نمونه کارها برای دارایی های مصنوعی و واقعی

مدیریت اوراق بهادار سرمایه گذاری یک مشکل قدیمی و شناخته شده در زمینه های مختلف از جمله ریاضیات مالی و مهندسی مالی و همچنین اقتصاد سنجی و اکونوفیزیک است. تا کنون مفاهیم و نظریه های مختلف مختلفی برای توصیف روش های رسیدگی به دارایی های مالی از جمله معادلات دیفرانسیل ، حساب تصادفی و آمار پیشرفته استفاده شده است. در این مقاله ، با استفاده از مجموعه ابزارهایی از تئوری احتمال ، استراتژیهای مختلف ساخت اوراق بهادار مالی در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار گرفته است. توجه ویژه ای به تحقق چندین مورد از یک سبد به اصطلاح متعادل ، که ریشه در اصل طبیعی “خرید کم قیمت بالا” دارد ، می شود. نتایج نشان می دهد که هیچ استراتژی جهانی وجود ندارد ، زیرا آنها در شرایط مختلف (به عنوان مثال برای هزینه های مختلف معاملات) متفاوت عمل می کنند. علاوه بر این ، زمان برنامه ریزی شده سرمایه گذاری نیز می تواند تأثیر بسزایی در سودآوری برخی استراتژی ها داشته باشد. همه روشها با هر دو مسیر شبیه سازی شده و داده های واقعی از بورس سهام لهستان آزمایش شده است.